Forex Correlation Strategy Denne Forex Correlation strategi som du skal lære her er basert på en oppførsel kjent som Currency Correlation. Før jeg går inn i reglene i denne valutakorrelasjonsstrategien, må jeg forklare hvilken valutakorrelasjon som er for de som ikke vet. HVORDAN ER VALUTAKORRELASJON Valutakorrelasjon er en oppførsel utvist av visse valutapar som enten beveger seg i samme retning eller i motsatte retninger samtidig: et valutapar sies å vise positiv korrelasjon når to eller flere valutapar beveger seg i samme retning samtidig. For eksempel gjør EURUSD amp GBPUSD disse mest tidene. Når EURUSD handler opp, vil du også se GBPUSD trading up. En negativ korrelasjon er når to eller flere valutapar handler i motsatt retning, og et godt eksempel er EURUSD og USDCHF. Når EURUSD handler opp, vil du se USDCHF vil falle. De går motsatt vei. Her er et eksempel på en positiv korrelasjon mellom EURSUD og GBPUSD på 4-timers tidsramme og noter de grønne og røde pilene som skje samtidig: Her8217 er et eksempel på en negativ korrelasjon mellom EURUSD amp USD-indeksen. Vær oppmerksom på at rød og grønn pil: når en går opp, går den andre ned, det er negativ korrelasjon: HVORDAN KURRENCY CORRELATION HJELPER DU HANDELEN LØNSELIG Det var tider da jeg ville kjøpe en handel på EURUSD, og samtidig ta en kjøpshandling på USDCHF uten å innse at disse to valutaene er negativt korrelert8230 og jeg kommer alltid inn i dette problemet: en handel på ett valutapar vil være lønnsomt og den andre handelen vil være urentabel. LES 34 EMA Med Trendline Breakout Forex Trading Strategy Min mangel på å forstå valutakorrelasjonen etterlater meg en handel der jeg ikke burde ha tatt i første omgang. FOREX CORRELATION STRATEGY REGULER Valutapar: Bare for positive korrelerte valutapar som EURUSD og GBPUSD. Tidsrammer: 15 minutter og over, lavere tidsrammer er ikke veldig pålitelige. Tilleggsinformasjon: Når to positivt korrelerte par faller ut av korrelasjon ved et stort støtte - eller motstandsnivå, kan vi forvente en reversering. Denne reverseringen kan være så liten som 25 pips, men oftere resulterer det i større trekk. Så du bør se på disse slags oppsett å skje rundt støtte - og motstandsnivåer. Nå er oppsettet som vises her basert på et støttenivå, så det er et KJØP-oppsett. Hvis dette skjer på motstandsnivå, vil det være et SELL-oppsett, det motsatte. Trinn 1: EURUSD ble lavere, mens GBPUSD ikke har gjort det. Trinn 2: Vent på en retest av divergensen sving. Ingen retest forekommer, så vi fastsetter en grenseordre for en breakout-handel. Trinn 3: Oppføring utløses. Hvis du har gjort det, må du sette et stoppfall ved siste sving lavt. Trinn 4: Tegn en fibr på den divergerende svingen for profittnivå. Don8217t glemmer å spore ditt stopp for å bryte selv. I dette tilfellet var risikoen 35 pips slik at stien skulle bryte selv ved 25-30 pips. Som du kan se i dette tilfellet ble alle fib-utvidelser truffet for et overskudd på 108 pips. La oss si at Bobby didn8217t vil holde posisjon over natten, så han kom seg ut da prisen begynte å konsolidere etter den sterke oppgangen. Bobby ville ha gjort 75 pips. Ikke for loslitt Bobby READ The Floor Traders Metode Forex Trading Strategy-En av de beste Forex Trading Strategies rundt Don8217t forgjøre å dele denne valutakorrelasjonen forex trading strategi med vennene dine ved å klikke på delingsknappene nedenfor. Strategier for å forstå Forex Correlation Concepts og deres effekt på handelsforståelse Forex Korrelasjon Konsept og deres effekt på handel Hva er korrelasjon mellom par Når du handler valuta par i Forex markedet, synes det å være ingen slutt på de eksterne kreftene som styrer prisbevegelser. Nyheter, politikk, renter, markedsretning og økonomiske forhold er alle eksterne faktorer du må vurdere. Det er imidlertid en alltid tilstede intern styrke som påvirker noen valutapar som du må være oppmerksom på. Denne kraften er korrelasjon. Korrelasjon er tendensen til visse valutapar til å bevege seg i takt med hverandre. Positiv korrelasjon betyr at parene beveger seg i samme retning, negativ korrelasjon betyr at de beveger seg i motsatt retning. Korrelasjon eksisterer av mange komplekse grunner, og fordi noen valutapar inneholder samme valuta i deres basepar som andre inneholder i deres krysspar, for eksempel EURUSD og USDCHF. Fordi den sveitsiske økonomien har en tendens til å spiege Europa generelt og fordi US Dollar er på motsatt side av hvert av disse parene, vil deres bevegelser - i en grad - speile hverandre. Korrelasjon er faktisk den statistiske termen for måling for tandembevegelsen mellom 2 valutapar. En korrelasjonskoeffisient på 1,0 betyr at parene beveger seg nøyaktig i takt med hverandre. En korrelasjon på -1,0 betyr at parene beveger seg i nøyaktig motsatt retning. Tall mellom disse ekstremer viser den relative mengden korrelasjon mellom et par sett. En koeffisient på .26 ville bety at parene har en liten positiv korrelasjon ville en koeffisient på 0 bety at parene var helt uavhengige av hverandre. Hvordan kan korrelasjon brukes i handel Nå som vi vet at vi kan forvente visse nivåer av in-tandembevegelse mellom enkelte par, kan vi ta mer informerte handelsbeslutninger ved å skape sikringer, diversifisere risiko i lønnsomme stillinger og unngå posisjoner med par hvis korrelasjon får dem til å avbryte hverandre naturlig. La oss se på en metode for diversifisering av risiko ved bruk av valutapar korrelasjon. Situasjon 1 Vi antar at du tror at USD er satt til rally. Det åpenbare trekket ville være å gå kort på EURUSD-paret, men gjør det slik at resultatet ditt utføres i en enkelt bevegelsers bevegelse. Hvis du ønsker å diversifisere risikoen din, kan du finne et par som har en positiv korrelasjon med EURUSD og dele dine kjøp mellom de to parene. AUDUSD har en veldig høy - men ikke perfekt - sammenheng med EURUSD. Du vil kanskje dele opp posisjonen mellom EURUSD og AUDUSD (som har en positiv korrelasjon på ca. 0,71). Den positive korrelasjonen mellom parene gjør at du kan dra nytte av USD-bevegelsen, mens mangelen på perfekt korrelasjon reduserer risikoen for pigger i hver av de to parene. Situasjon 2 Forståelse av korrelasjon gjør at du kan unngå å ta posisjoner som (på grunn av høy negativ korrelasjon) vil ha en tendens til å avbryte hverandre. EURUSD - og USDCHF-parene vi nevnte tidligere er et godt eksempel. Parene har en historisk korrelasjonskoeffisient på ca. -90, noe som betyr at de nesten alltid beveger seg i motsatt retning. Å vite dette, ville en handelsmann ikke gå lenge på begge par samtidig fordi bevegelsen til ett par vil avbryte bevegelsen til den andre. Ansvarlig handelsstrategi En troverdig handelsstrategi vil være å handle 2 valutapar basert på deres korrelasjonssendring til gjennomsnittet. Du kan spore sammenhengen mellom 2 valutapar over tid, og hvis det kommer vekk fra normen, kan du legge handel i retningen som vil knytte sammenhengen tilbake til gjennomsnittet. For eksempel hvis EURUSD og USDCHF har en korrelasjon på -9 og EURUSD går på et stort rally mens USDCHF ikke faller så fort, kan du gå kort EURUSD og gå kort USDCHF og se etter korrelasjonen for å snakke tilbake til betyr som følge av EURUSD slippe av USDCHF slippe for å reversere korrelasjonen til det historiske gjennomsnittet. Selvfølgelig husk at korrelasjonen ikke er stillestående, og det er ingen garanti for at den alltid kommer tilbake. Korrelasjon kan endre Korrelasjonsforholdene til parene er ikke statiske. Endringer i økonomiske forhold, rentesatser eller regjeringens politikk kan føre til at valutaparene endres over tid. Akkurat som prisene beveger seg flytende, gjør det også korrelasjon. Konklusjon Valutapar korrelasjon er en underliggende tyngdekraften i Forex universet. Å vite at den eksisterer (og endringer) gir selgeren et kraftig verktøy for bruk med mange handelssystemer eller å implementere i et frittstående system. Hvordan handle en korrelasjonsstrategi 10302009 12:01 EST Mens korrelasjoner vil fortelle deg at et trekk handler om å oppstå, korrelasjon alene forteller deg hvilket par som beveger seg eller retningen det skal bevege seg inn. Med andre ord, du vet at du må sette på handel, men du vet ikke hvilket par som skal handle, eller om du må kjøpe eller selge kort. Denne massive begrensningen i korrelasjonshandel har stiftet handelsmenn i årevis, og det er derfor så få handelsmenn bruker korrelasjoner til tross for de åpenbare fordelene. Av de håndfulle handelsmenn som handler med korrelasjoner, bruker de bare det som et filter for å øke nøyaktigheten av et allerede lønnsomt system. Jeg bestemte meg for å ta det videre og gjorde det til min viktigste handelsstrategi. Som en fulltidshandler, forsker og systemutvikler vet jeg at identifisering av forutsigbar volatilitet er halv kampen. Å bestemme inn - og utgangspunkter er bare et spørsmål om testing og en hel del prøve og feil. Det tok den beste delen av 12 måneder, men etter hvert forsket jeg, utviklet og testet 82 forskjellige strategier for å kapitalisere på korrelasjonsbransjen. Da støvet slo seg, ble vi igjen med bare åtte som gjorde kuttet. Heres en som gjorde. Strategien kalles Følg Leader, og mens den er en av de enkleste av de åtte strategiene jeg lærte, er det ikke mindre viktig. Følg Leader-korrelasjonshandelen, som alle korrelasjonshandler, venter til to korrelerte par går ut av whack og deretter raskt kapitaliserer på muligheten til å skalpe noen raske pips ut av markedet. Heres hvordan det fungerer: For dette systemet, liker jeg å handle EURUSD sammen med GBPUSD. Disse parene er positivt korrelerte, slik som forventet, er de mer eller mindre bevegelige parallelt med hverandre (som vist på diagrammet nedenfor). Men da handlet med korrelasjon, så vi ikke bare på retning, så vi også på rekkevidde. Spekteret er selvsagt forskjellen mellom de høye og lave prisene i en angitt tidsperiode. Vi vet for eksempel at GBPUSD normalt har et mye større spekter enn EURUSD. Med andre ord, mens disse korrelerte parene generelt vil bevege seg i samme retning, bør GBPUSD ha lavere daler og høyere topper enn EURUSD. Så når vi ser at spekteret av GBPUSD ligger etter EURUSDs rekkevidde for en linje (se diagram), har vi et potensielt handelsoppsett. Når rekkeviddeforsinkelsen er 20 pips eller høyere, tar vi handelen med forventning om at GBPUSD vil gjøre opp i gapet og overta rekkevidden av EURUSD innen noen få barer. Jeg vet at dette er en ekstremt høy sannsynlighetshandel fordi grunnloven dikterer at parene må forbli i korrelasjon, så derfor vet vi at de til slutt vil snappe tilbake. Det er en strategi som har blitt støttet av markedsgrunnlag og testing i årevis, og Ive har også funnet det å være en av de mest nøyaktige (og lønnsomme) intradagstrategiene jeg noensinne har handlet. OK, la oss sjekke ut diagrammet som nevnt ovenfor: Klikk for å forstørre. Nå sporer GBPUSDs rekkevidde EURUSD med åtte pips. Det er nok av et lag å legge merke til, men det er ikke nok til å ta handelen enda. Jeg liker å se minst 20 piper før jeg tar handelen, så jeg ser det for en annen bar og ser hva som skjer. MERE: Fortsett å lese på Page 2 Klikk for å forstørre Når den andre linjen lukkes, ligger rekkevidden nå med 15 pips. Det er fortsatt ikke nok for meg å ta handelen enda, men det faktum at rekkeviddeforsinkelsen fortsatt ikke har korrigert seg selv (og faktisk vokser bredere), har meg veldig spent. Jeg venter og ser på den for en mer bar og se om rekkevidden forsinker, eller sprekker, forventer nok for meg å ta handelen. Klikk for å forstørre Den tredje linjen er stengt, og rekkeviddeforsinkelsen er nå utvidet til 24 pips. Det er større enn 20-pips minimumet jeg trenger, så jeg skal ta denne handelen og gå lenge på GBPUSD. Min forventning er at GBPUSD på et minimum vil utgjøre 24-pipsintervallet, eller sprekke, og muligens til og med gå utover det som historisk sett, er omfanget av GBPUSD antatt å være større enn EURUSD. Når handlet med korrelasjon og noe går galt (som det er tilfelle med dette spekteret), betyr det vanligvis at det er en gevinstmulighet rett rundt hjørnet. Nå som var i denne handel, kan vi se det og se hva som skjer neste. Klikk for å forstørre Som du kan se, gjorde den aller første linjen, GBPUSD opp til rekkevidden, og returnerte til normal akkurat som vi forventet det. Vi avslutter handelen på slutten av baren og lommer 24 pips. Det er Følg Leader-strategien. Så for å samle, må du: 1) Se disse to parene samtidig. 2) Spor bevegelsen til begge parene ved hver stangs lukke. 3) Når du ser en av parene begynner å trekke seg bort, Vær oppmerksom på at du nå ser på en potensiell handelskonfigurasjon. 4) Beregn rekkeviddeforsinkelsen, eller sprekk, og når den overstiger 20 pips, er du klar til å trekke avtrekkeren, og du vet hva målet ditt vil være, da det alltid vil være omtrent lik rekkeviddeforsinkelsen Im sikker på at denne ene strategien alene vil gjøre deg til en mer trygg, nøyaktig og lønnsom næringsdrivende. Av Jason Fielder Jason Fielder er en fulltidshandler og blogger ved korrelasjonskode. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Correlation-Based Forex Trading Strategies 11252013 9:00 EST Å forstå prinsippene for korrelasjon vil øke potensialene dine for å oppnå konsekvent forex suksess, skriver Adam Grunwerg of Investoo. Forex korrelasjon er et veske emne for tiden, men hva handler det for eksempel, for eksempel, er det mulig å slå sammen noen av konseptene for korrelasjon til en forex trading strategi slik at den kan fange en konsekvent strøm av fortjeneste Definere korrelasjon Så, Hva handler dette emnet om korrelasjon til det gjensidige forholdet mellom to eiendeler over en angitt tidsperiode. Denne parameteren varierer mellom 1 (perfekt positiv korrelasjon) og -1 (perfekt negativ korrelasjon). Positiv korrelasjon innebærer at retningsbeviselsene i to verdipapirer er identiske. I tillegg indikerer større positive tall at disse bevegelsene blir stadig nærmere. Til sammenligning betyr negativ korrelasjon at to eiendeler beveger seg i helt motsatte retninger med økende negative tall som innebærer mer kraftige avvik. Hvordan Korrelasjon gjelder for Forex Når du handler forex, må du forstå at du i realiteten kjøper og selger en kombinasjon av to valutapar. Disse parene består av to valutaer og prisen er bestemt ved å dele verdien av den ene med den andre. Igjen må du innse at du faktisk genererer to handler når du går tilbake til et valutapar. For eksempel, hvis du handler EURUSD lenge, kjøper du euro og selger USD. Derfor vil du skape en blunder hvis du vurderte at denne handelen bare er basert på bare ett valutapar. I stedet må du forstå at du har initialisert et forretningspartnerskap med to valutaer. Dette er avgjørende for å sette pris på, slik at du kan gjenkjenne korrelasjonen og sammenkoblingen av hver av disse to valutaene i forhold til andre. For eksempel foretrekker mange investorer å diversifisere sine investeringer som en måte å redusere risikoeksponeringen på. Men før du oppnår dette målet, vil du oppdage at det er en gunstig øvelse å undersøke de involverte valutaene for enhver korrelasjon, f. eks. Klatrer de begge seg samtidig, eller flytter de normalt i ulike retninger. I tillegg må du raskt forstå at valutakorrelasjoner justeres med tiden, og at selv om to valutaer kan ha avansert i en retning i går kveld, kan de ikke gjøre det i dag. Derfor må du kontinuerlig sjekke trender i korrelasjon. Fordelene ved å studere korrelasjonskorrelasjon kan til og med hjelpe deg med å bestemme om en trend i et valutapar er kraftig, og om den vil fortsette å gå videre i sin nåværende retning. For eksempel beveger EURUSD og USDJPY seg helt i motsatt retning. Hvis EURUSD klatrer, så faller USDJPY. Som sådan, vurder at du har bestemt deg for å åpne en lang EURUSD-handel fordi den nettopp har brutt over et avgjørende motstandsnivå. Før du gjør det, bør du undersøke korrelasjonen til USDJPY for å finne ut om den ligger like over et viktig støttenivå. Hvis det er tilfelle, vil du være god tilrådelig å stoppe åpningen av EURUSD-posisjonen din til du får bevis på at USDJPY også effektivt kan stikke under støttenivået. Forex og aksjemarkedene Det eksisterer også en sterk sammenheng mellom aksjemarkedene og valutaparene. Som et eksempel, hvis Dow Jones industriell gjennomsnitt øker, stiger de høyere avkastningene valutaene, for eksempel euro, GBP og CHF, samtidig mot de lave yieldene, dvs. USD og JPY. Tvert imot er gyldig dersom Dow Jones faller. Ved å vurdere store valutapar i valutamarkedet bør du raskt identifisere at mange av deres retningsbevisselser er svært sammenlignbare. For eksempel har EURUSD og EUR JPY en tendens til å bevege seg i samme retning og som et resultat vise en høy grad av korrelasjon. Hvorfor er dette I begge tilfeller kjøper du EUR og selger USD og JPY i lange handler. Ved å undersøke handelsmønstrene for USD og JPY, vil du legge merke til at begge beveger seg i samme retning mot EUR. I sammenligningen av to valutapar, bør du ideelt sett ha totalt fire valutaer som påvirker forholdet. For at en bestemt valuta ikke overskrides, er det viktig at alle fire valutaene, uansett om de kjøpes eller selges, bare skal vises en gang i dette forholdet. Korrelasjon og tid Som allerede nevnt, er det derfor viktig at regelmessig spore endringer i denne parameteren som korrelasjonen mellom valutaer endrer seg over tid. Forexhandlere anbefales vanligvis å overvåke tremåneders - og etårs korrelasjonsmønstre av de aktuelle valutaene, slik at de får en bedre følelse av deres historiske mønstre. Forståelse av korrelasjon kan tillate deg å effektivisere og diversifisere investeringsporteføljen din. Til sammen konkluderer korrelasjonsstudier valutaer ved å identifisere hvor sammenlignbare deres retningsbestemninger er. En økt negativ korrelasjon genererer et kraftig signal om at to valutapar beveger seg i motsatt retning. Følgelig kan potensielle potensielle kunder bli drastisk truet hvis du ikke fullt ut setter pris på dette. I motsetning til dette betyr en positiv korrelasjonsverdi at to valutapar går fremover i nøyaktig samme retning som gir deg enestående muligheter for å oppnå fortjeneste fra begge. Som sådan vil forstå prinsippene for korrelasjon definitivt øke potensialene dine for å oppnå konsekvent forex suksess. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus.
No comments:
Post a Comment